日期：2023-2-21 投资基友 量化交易课程 浏览：541次 评论：0条

在这期货市场程序化交易盛行的时代，“手动交易，人脑测算的交易者”已被“程序化交易者”远远甩在身后；机会总是稍纵即逝，人脑总是无法快过电脑；人的体力、精力总是无法与24小时运转的电脑相比。如何从零搭建自己的交易策略，以及获得整套的技术和策略升级解决方案呢？？？

“授之以鱼，不如授之以渔”本次课程以理论+实践案例这种全新的授课方式真诚奉献。通过研究12个实战模型案例，掌握如何从零搭建属于自己的量化交易系统，如何进一步完善自己的交易策略……与此同时深入研究这些经典案例也可助开拓策略研发思路，帮你插上翅膀，助你飞翔！

★ 讲师介绍

【陆坚】

唯道投资总经理，美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位，十几年股票交易经历，多年期货程序化实盘交易，自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷？他另辟蹊径依旧保持80%以上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘帐号“深蓝 2”,2016年程序化排行榜业绩排名第八名。

【郑林】 

杭州宽投科技有限公司（人人宽客）创始人、CEO  具有7年以上的CTA研究及资产管理经验，2010-2013年，供职于国内成立最早的著名量化投资私募基金——泛金投资（2010年举办全国首次量化投资论坛）。2013-2016年，任浙商期货衍生品投资部高级投资经理，明星投资经理，擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理，是国内量化投资领域的先行者。

【张全斌】

信达期货量化投资部经理兼技术总监，至今从事量化交易7年多。2018、2019年孵化发行量化基金产品2只。2013年进入投资机构任研究员一职，2015年在同花顺负责量化交易项目的设计及策略定制研发，2016年被聘为浙江工商大学量化精英班班主任，2018、2019年同花顺金融工程与量化投资研修班培训老师。大学期间曾获得国际数学建模二等奖，曾申请基金立项研究椭圆曲线加密算法在数字签名中应用解决了课题分支难题。

★ 课程大纲

第一讲：量化投资学习必备知识

什么是量化交易？

量化投资的就业方向与发展前景

期货程序化交易的特点与优势

量化策略开发的步骤

第二讲：常用策略类型剖析

趋势跟踪

均值回归

对冲套利

网格交易

高频交易

从入门到构建属于自己的量化交易系统

第三讲：策略基础公式编写规范及规则

界面功能及程序基本结构介绍

程序的变量类型及数据类型

程序的运算符

程序的交易指令

第四讲：常用公式函数讲解

数据获取类函数（量价数据）

计算类函数（均线、平方差）

画图显示类函数

数据保存类函数

第五讲：动手编写第一个公式

从剖析一个简单的均线策略开始

均线指标策略编写

通道策略编写

课后作业

第六讲：实现全自动系统交易

均线策略交易系统

通道策略交易系统

作业布置及讲解

第七讲：交易系统止盈止损

交易系统止盈止损的分类

固定金额（价差）比例及指标止损

时间止损及阶梯止损

策略：全品种中短线加减仓通用策略

策略：KD结合均线状态位进场，盈利加仓策略

作业布置及讲解

第八讲：跨周期函数应用

跨周期函数的应用场景

跨周期函数讲解

跨周期策略分享

套利策略(第八讲)

短线多周期策略(第八讲)

作业布置及讲解

第九-十六讲：12个精品策略分享

1.全品种中短线加减仓通用策略

2.KD结合均线状态位进场，盈利加仓策略

3.套利策略

4.短线多周期策略

5.擒龙诀策略案例分享

6.短线旋风策略案例分享

7.九天玉龙线策略案例分享

8.一炮冲天策略案例分享

9.大小周期双频率策略剖析

10.短线突破交易系统剖析

11.日内策略精讲

12.胜率超60%的高胜率策略剖析

注：以上时间安排根据实际授课情况可能有些微调。

第十七讲：如何评估量化策略的优劣

收益风险比评估

交易频率、持仓周期评估

手续费、滑点评估

组合夏普比评估

......

第十八讲：策略优化的方法及陷阱

如何优化

何为过度优化

避免过度优化的方法

参数敏感性分析

如何在合理范围内调整参数

第十九讲：策略开发进阶：如何避免未来函数

含有未来数据的指标

小周期不当调用大周期

不当指定买卖价

当根K线中判断最高最低价

第二十讲：比K线更精准的Renko图

Renko图的原理

相较传统K线图标的优势

Renko图实战应用

第二十一讲：策略开发进阶：量化策略风险防范

策略失效的判断

突发行情的止损与取舍

跟踪止盈的陷阱

指数与合约的不同步误差

交易滑点、软硬件故障

第二十二讲：如何平滑收益曲线？

多品种多策略多周期（相关性分析）

仓位控制

如何做好资产管理曲线

第二十三讲：程序化交易实战问题及对策

实盘与回测结果的偏离

仓位多少合适

过度追求高胜率

低估滑点与佣金

★ 学习本课程的收获

1.做策略   通过12个经典量化案例，逐步学会量化策略制作的方法，掌握量化信号编写技能，获得多种量化交易信号源及策略案例的源码包。

2.学标杆  了解量化投资的就业方向与发展前景，学习优秀的量化投资是如何操作的，掌握如何从零搭建自己的交易策略，以及获得整套的技术和策略升级解决方案。

3.练技巧  涵盖套利、短线、日内、回测报告分析、优化、仓位、风险、止盈止损等全过程量化技巧，模型搭建、源码实操，重点掌握量化风控、资金、头寸管理的独到之处。

4.得经验   获得讲师团队在量化交易领域的实战经验，附赠量化策略以及实操过程中个性化问题的一对一解答机会；与专业导师零距离沟通。

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