日期：2023-3-28 投资基友 量化交易课程 浏览：1072次 评论：0条

★ 课程大纲

第一讲：策略思想的来源

如何从国内外书籍中获取策略思想

如何从行情实践中得到策略思想

如何从互联网中获取策略思路

如何从实战高手分享中获取策略思路 

第二讲：期货程序化交易的特性与优势

关于策略相关性的讨论

关于月度盈亏比的讨论

关于市场波动率的讨论

关于持仓占比的分析

第三讲：选品种的几个维度

成交持仓比分析

品种价位饱满度分析

单跳价值占合约百分比

品种本身设计逻辑分析

 

第四讲：组合交易对冲风险的几个维度

品种间相关性

策略月盈亏相关性分析方法

组合配比方式

同一策略不同周期相关性分析

第五讲：如何避免过度优化

如何判断过度优化

避免过度优化的方法

参数敏感性分析

如何在合理范围内调整参数

第六讲：如何做好资产曲线管理

入场点的选择

加仓点的选择

第七讲：如何评估量化策略的优劣

收益风险比评估

交易频率、持仓周期评估

手续费、滑点评估

组合夏普比评估

第八讲：实盘交易注意事项

仓位设置

风险控制

交易细节设置

第九讲：CTA策略开发入门

交易核心逻辑

历史数据分析

编程语法基础

策略程序主体介绍

第十讲：CTA策略开发进阶

如何避免未来函数

指标和交易信号核对

如何改进交易模型

量化交易风险防范

第十一讲：六个经典CTA策略分享

【钱江】 

上海华东师范大学计算数学毕业，7年期货量化交易经验，曾就职于浙商期货金融工程部和资产管理部,管理资产业绩稳健、年均正收益 。获2012年浙商期货精英实盘程序化组亚军，2015年央视CCTV期货时间程序化大赛第一名。现任杭州子衿资产管理有限公司总经理兼投资总监。

【汤文靖】 

    留美硕士，2007年参与恒生期指交易，2012年开始进行美股投资，而后从事量化策略的开发和交易5年时间。如今在爱建证券自营部门担任量化投资经理，主要负责股指期货单边和股票多头量化策略的开发和交易。

【郑林】 

杭州宽投科技有限公司（人人宽客）创始人、CEO  具有7年以上的CTA研究及资产管理经验，2010-2013年，供职于国内成立最早的著名量化投资私募基金——泛金投资（2010年举办全国首次量化投资论坛）。2013-2016年，任浙商期货衍生品投资部高级投资经理，明星投资经理，擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理，是国内量化投资领域的先行者。

【强华】 

浙江大学计算数学博士，现任浙商期货衍生品投资部投资经理，CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有较强的数学建模能力，拥有一批能够稳健盈利的交易策略，具有多年策略开发和实盘运行管理经验。

【刘江喜】 

浙江大学金融学硕士，2010年开始从事量化交易。2011-2015年，供职于国内知名期货公司风险子公司对冲交易部研究员，资产管理部量化投资经理。2015-2016年，国内某私募基金合伙人，基金经理。管理资金规模5亿元以上，拥有丰富的实战经验，独特的操作手法，擅长期现货套利，CTA和阿尔法等股票期货策略开发，对仓位管理、策略组合和风险控制有独到见解。

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